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Metro 2033 è un gioco orientato alla azione con un orrore di combinazione e la sopravvivenza di elementi di sparatutto in prima persona. La partita si gioca dal punto di vista di un ragazzo di nome Artyom. La storia si svolge in una Mosca post-apocalittico, in gran parte all'interno del sistema della metropolitana della capitale, dove è stato sollevato il protagonista, ma di tanto in tanto il giocatore deve andare in superficie per completare le missioni o ottenere munizioni.
I luoghi visitati nel gioco riflettono l'atmosfera scura dei tunnel, anche se in un modo molto più sinistro e buio. Fenomeni e rumori strani sono frequenti, e durante la maggior parte del gioco, Artyom appena dipende la torcia per vedere nel buio più totale. Tuttavia, la superficie è ancora più letale, perché la radiazione lasciata dalle pompe in passato e la necessità di utilizzare una maschera di gas in ogni momento a sopravvivere l'aria tossica. Spesso, sedi di gioco hanno una distribuzione complessa, e il gioco manca qualsiasi forma di mappa. L'unica guida che il giocatore è una bussola che non permette l'uso di armi da fuoco durante l'utilizzo.